《基于幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論研究》基于經(jīng)典風(fēng)險模型破產(chǎn)理論，考慮了經(jīng)濟環(huán)境中的隨機因素、利率因素等對保險公司盈余的影響，提出了經(jīng)典風(fēng)險模型的幾種推廣形式，針對重尾索賠額的風(fēng)險模型，以精細(xì)大偏差技術(shù)為主要工具，從破產(chǎn)概率的極限性質(zhì)和破產(chǎn)預(yù)警時長兩個角度研究保險風(fēng)險模型的風(fēng)險特征。本書在注重理論研究的同時，結(jié)合實際更細(xì)致地刻畫保險風(fēng)險特征，以期為保險精算的數(shù)量風(fēng)險管理提供技術(shù)參考。
《基于幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論研究》基于經(jīng)典風(fēng)險模型破產(chǎn)理論，考慮了經(jīng)濟環(huán)境中的隨機因素、利率因素等對保險公司盈余的影響，提出了經(jīng)典風(fēng)險模型的幾種推廣形式，針對重尾索賠額的風(fēng)險模型，以精細(xì)大偏差技術(shù)為主要工具，從破產(chǎn)概率的極限性質(zhì)和破產(chǎn)預(yù)警時長兩個角度研究保險風(fēng)險模型的風(fēng)險特征。本書在注重理論研究的同時，結(jié)合實際更細(xì)致地刻畫保險風(fēng)險特征，以期為保險精算的數(shù)量風(fēng)險管理提供技術(shù)參考。
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