本書主要研究了Copula在相依風(fēng)險(xiǎn)建模中的應(yīng)用，包括將廣義線性模型與copula模型相結(jié)合，改進(jìn)和拓展了copula回歸模型的框架；在非壽險(xiǎn)定價(jià)中，通過三階段建模，引入了索賠頻率與索賠強(qiáng)度之間的相依關(guān)系，提高了損失預(yù)測的準(zhǔn)確性；在非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金評估模型的研究中，將GAMLSS模型與藤copula相結(jié)合，刻畫了多條業(yè)務(wù)線之間的相依關(guān)系，改進(jìn)了準(zhǔn)備金評估結(jié)果的合理性；在地震巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理研究中，通過copula刻畫了地震直接經(jīng)濟(jì)損失與地震死亡人數(shù)之間的相依關(guān)系，更好地度量了地震巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的尾部風(fēng)險(xiǎn)。
相依風(fēng)險(xiǎn)是非壽險(xiǎn)精算研究中的熱點(diǎn)問題。Copula函數(shù)自從1959年被Sklar提出以來，逐漸成為分析相依關(guān)系的重要方法之一。本書將基于實(shí)際應(yīng)用背景和數(shù)據(jù)，研究損失次數(shù)與損失強(qiáng)度相依情況下的非壽險(xiǎn)定價(jià)問題、多險(xiǎn)種相依情況下準(zhǔn)備金的評估問題，以及地震損失中直接經(jīng)濟(jì)損失與死亡人數(shù)相依的情況下地震損失預(yù)測問題。這不僅有利于完善我國非壽險(xiǎn)定價(jià)和準(zhǔn)備金評估制度，也對促進(jìn)準(zhǔn)備金評估可持續(xù)運(yùn)行具有重要的理論意義，而且對于非壽險(xiǎn)公司具有實(shí)踐參考意義，有助于促進(jìn)我國地震保險(xiǎn)定價(jià)制度的建立和完善。本書詳細(xì)介紹了符合實(shí)際需要的非壽險(xiǎn)定價(jià)方案，適合風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)與精算、金融數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè)的學(xué)生以及研究人員參考。
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