《極端金融風險(影印版)》內(nèi)容全面系統(tǒng)，既有很高的實用價值，又有很強的資料收藏價值，涵蓋了The Multidimensional Nature of Risk and Dependence、Emergence of Dependence Structures in the Stock Markets、Discussion and Conclusions等內(nèi)容，各章結(jié)構(gòu)合理，層次清楚、敘述詳細、文字流暢，非常適于閱讀。本書由馬勒沃根著。
本書是一部全面講述與稀有事件金融崩盤有關(guān)的極值金融風險的書籍。證券投資組合與*優(yōu)化，及其相關(guān)風險評估和管理，需要掌握不同時間尺度下的回報似然分布和不同評估下的相關(guān)性性質(zhì)和本質(zhì)。書中提供了這兩個領(lǐng)域的基本概念和透徹的講解，主要介紹對于大價格移動和極值價格移動仍然很重要的概念和工具。極值價格理論適用于廣泛和深入了解該領(lǐng)域的學生，金融工程，經(jīng)濟學家，計量經(jīng)濟學家和保險統(tǒng)計專業(yè)，數(shù)學家和科研人員，幫助其對對不同模型的不同方面全面了解。
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