近幾年間，研究者分析時(shí)間序列數(shù)據(jù)的方式發(fā)生了顯著的變化。因此，很有必要對(duì)這一日益重要的研究領(lǐng)域的新近發(fā)展進(jìn)行綜合，并整體呈現(xiàn)出來(lái)。作者第一次對(duì)時(shí)間序列分析的相關(guān)進(jìn)展做出詳細(xì)、全面的梳理與闡述。這些研究進(jìn)展包括向量自回歸、廣義矩估計(jì)、單位根的經(jīng)濟(jì)與統(tǒng)計(jì)結(jié)果、非線(xiàn)性時(shí)間序列等。另外，作者在本書(shū)中還闡述了包括線(xiàn)性表征、自相關(guān)、生成函數(shù)、譜分析、卡爾曼濾波等動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的傳統(tǒng)分析工具。這些內(nèi)容有助于經(jīng)濟(jì)理論研究和解釋現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)據(jù).
本書(shū)將為學(xué)生、研究者和預(yù)測(cè)人員提供對(duì)動(dòng)態(tài)系統(tǒng)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)和時(shí)間序列分析的獨(dú)立而明確的全面分析。從最簡(jiǎn)單的原理出發(fā)，作者的清晰表達(dá)使得一年級(jí)研究生和非專(zhuān)業(yè)人士也能理解相關(guān)內(nèi)容的歷史進(jìn)展和新近發(fā)展。同時(shí)，由于其全面性，使得該書(shū)為研究者了解學(xué)術(shù)前沿提供了寶貴的參考文獻(xiàn)。作者一方面通過(guò)大量的例子展示理論結(jié)果如何運(yùn)用于實(shí)踐，另一方面在相關(guān)章節(jié)后面提供了詳細(xì)的數(shù)學(xué)附錄。作為為相關(guān)領(lǐng)域?qū)W生和研究者提供的理論路線(xiàn)圖，該書(shū)將成為未來(lái)若干年相關(guān)領(lǐng)域的權(quán)威指導(dǎo)書(shū)。
作者簡(jiǎn)介：
詹姆斯D漢密爾頓（JamesD.Hamilton）現(xiàn)為加州大學(xué)圣地亞哥分校（UniversityofCalifornia,SanDiego）經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，1983年畢業(yè)于加州大學(xué)伯克利分校（UniversityofCalifornia,Berkeley）,早年曾在弗吉尼亞大學(xué)（TheUniversityofVirginia）任教。他在時(shí)間序列和能源經(jīng)濟(jì)學(xué)研究上取得了豐碩的研究成果。
目錄：
�。ㄉ蟽�(cè)）
第1章差分方程
1.1一階差分方程
1.2p階差分方程
附錄1.A第1章性質(zhì)證明
第1章參考文獻(xiàn)
第2章滯后算子
2.1簡(jiǎn)介
2.2一階差分方程
2.3二階差分方程
2.4p階差分方程
2.5初始條件及無(wú)界序列
第2章參考文獻(xiàn)
第3章平穩(wěn)自回歸移動(dòng)平均過(guò)程
3.1期望、平穩(wěn)性和遍歷性（上冊(cè)）
第1章差分方程
1.1一階差分方程
1.2p階差分方程
附錄1.A第1章性質(zhì)證明
第1章參考文獻(xiàn)
第2章滯后算子
2.1簡(jiǎn)介
2.2一階差分方程
2.3二階差分方程
2.4p階差分方程
2.5初始條件及無(wú)界序列
第2章參考文獻(xiàn)
第3章平穩(wěn)自回歸移動(dòng)平均過(guò)程
3.1期望、平穩(wěn)性和遍歷性
3.2白噪聲
3.3移動(dòng)平均過(guò)程
3.4自回歸過(guò)程
3.5混合自回歸移動(dòng)平均過(guò)程
3.6自協(xié)方差生成函數(shù)
3.7可逆性
附錄3.A無(wú)限階移動(dòng)平均過(guò)程的收斂結(jié)論
第3章習(xí)題
第3章參考文獻(xiàn)
第4章預(yù)測(cè)
4.1預(yù)測(cè)的原理
4.2基于無(wú)限個(gè)觀測(cè)的預(yù)測(cè)
4.3基于有限個(gè)觀測(cè)的預(yù)測(cè)
4.4正定對(duì)稱(chēng)矩陣的三角分解
4.5線(xiàn)性投影更新
4.6高斯過(guò)程的最優(yōu)預(yù)測(cè)
4.7自回歸移動(dòng)平均過(guò)程的和
4.8沃爾德分解與博克斯詹金斯建模哲學(xué)
附錄4.A普通最小二乘回歸與線(xiàn)性投影
附錄4.B一階移動(dòng)平均過(guò)程協(xié)方差矩陣的三角分解
第4章習(xí)題
第4章參考文獻(xiàn)
第5章極大似然估計(jì)
5.1簡(jiǎn)介
5.2高斯一階自回歸過(guò)程的似然函數(shù)
5.3高斯p階自回歸過(guò)程的似然函數(shù)
5.4高斯一階移動(dòng)平均過(guò)程的似然函數(shù)
5.5高斯q階移動(dòng)平均過(guò)程的似然函數(shù)
5.6高斯p階自回歸q階移動(dòng)平均過(guò)程的似然函數(shù)
5.7數(shù)值優(yōu)化
5.8極大似然估計(jì)的統(tǒng)計(jì)推斷
5.9不等式約束
附錄5.A第5章性質(zhì)證明
第5章習(xí)題
第5章參考文獻(xiàn)
第6章譜分析
6.1總體譜
6.2樣本譜
6.3總體譜估計(jì)
6.4譜分析的應(yīng)用
附錄6.A第6章性質(zhì)證明
第6章習(xí)題
第6章參考文獻(xiàn)
第7章漸近分布理論
7.1漸近分布理論回顧
7.2序列相關(guān)觀測(cè)的極限定理
附錄7.A第7章性質(zhì)證明
第7章習(xí)題
第7章參考文獻(xiàn)
第8章線(xiàn)性回歸模型
8.1確定性回歸元與獨(dú)立同分布高斯擾動(dòng)下的普通最小二乘法回顧
8.2一般條件下的普通最小二乘法
8.3廣義最小二乘法
附錄8.A第8章性質(zhì)證明
第8章習(xí)題
第8章參考文獻(xiàn)
第9章線(xiàn)性聯(lián)立方程系統(tǒng)
9.1聯(lián)立方程偏差
9.2工具變量與兩階段最小二乘法
9.3識(shí)別
9.4完全信息極大似然估計(jì)
9.5基于簡(jiǎn)化型的估計(jì)
9.6聯(lián)立方程偏差綜述
附錄9.A第9章性質(zhì)證明
第9章習(xí)題
第9章參考文獻(xiàn)
第10章協(xié)方差平穩(wěn)的向量過(guò)程
10.1向量自回歸簡(jiǎn)介
10.2向量過(guò)程的自協(xié)方差與收斂性結(jié)論
10.3向量過(guò)程的自協(xié)方差生成函數(shù)
10.4向量過(guò)程的譜
10.5向量過(guò)程的樣本均值
附錄10.A第10章性質(zhì)證明
第10章習(xí)題
第10章參考文獻(xiàn)
第11章向量自回歸
11.1無(wú)約束向量自回歸的極大似然估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)
11.2二元格蘭杰因果檢驗(yàn)
11.3有約束向量自回歸的極大似然估計(jì)
11.4脈沖響應(yīng)函數(shù)
11.5方差分解
11.6向量自回歸與結(jié)構(gòu)計(jì)量模型
11.7脈沖響應(yīng)函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤
附錄11.A第11章性質(zhì)證明
附錄11.B解析導(dǎo)數(shù)的計(jì)算
第11章習(xí)題
第11章參考文獻(xiàn)
第12章貝葉斯分析
12.1貝葉斯分析簡(jiǎn)介
12.2向量自回歸的貝葉斯分析
12.3數(shù)值貝葉斯方法
附錄12.A第12章性質(zhì)證明
第12章習(xí)題
第12章參考文獻(xiàn)
第13章卡爾曼濾波
13.1動(dòng)態(tài)系統(tǒng)的狀態(tài)空間表達(dá)
13.2卡爾曼濾波的推導(dǎo)
13.3基于狀態(tài)空間表達(dá)的預(yù)測(cè)
13.4參數(shù)的極大似然估計(jì)
13.5穩(wěn)態(tài)卡爾曼濾波
13.6平滑
13.7卡爾曼濾波的統(tǒng)計(jì)推斷
13.8時(shí)變參數(shù)
附錄13.A第13章性質(zhì)證明
第13章習(xí)題
第13章參考文獻(xiàn)
第14章廣義矩方法
14.1廣義矩估計(jì)
14.2例子
14.3拓展
14.4廣義矩與極大似然估計(jì)
附錄14.A第14章性質(zhì)證明
第14章習(xí)題
第14章參考文獻(xiàn)
（下冊(cè)）
第15章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型
15.1簡(jiǎn)介
15.2為什么考慮線(xiàn)性時(shí)間趨勢(shì)和單位根?
15.3趨勢(shì)平穩(wěn)和單位根過(guò)程的比較
15.4單位根檢驗(yàn)的含義
15.5趨勢(shì)時(shí)間序列的其他方法
附錄15.A第15章部分公式的推導(dǎo)
第15章參考文獻(xiàn)
第16章確定性時(shí)間趨勢(shì)過(guò)程
16.1簡(jiǎn)單時(shí)間趨勢(shì)模型普通最小二乘估計(jì)的漸近分布
16.2簡(jiǎn)單時(shí)間趨勢(shì)模型的假設(shè)檢驗(yàn)
16.3含確定性時(shí)間趨勢(shì)的自回歸過(guò)程的漸近推斷
附錄16.A第16章部分公式的推導(dǎo)
第16章習(xí)題
第16章參考文獻(xiàn)
第17章帶有單位根的單變量過(guò)程
17.1簡(jiǎn)介
17.2布朗運(yùn)動(dòng)
17.3泛函中心極限定理
17.4真實(shí)系數(shù)為1時(shí)一階自回歸的漸近性質(zhì)
17.5存在一般序列相關(guān)的單位根過(guò)程的漸近結(jié)論
17.6單位根的菲利普斯佩龍檢驗(yàn)
17.7p階自回歸的漸近性質(zhì)和增廣的迪基富勒單位根檢驗(yàn)
17.8單位根檢驗(yàn)的其他方法
17.9貝葉斯分析和單位根
附錄17.A第16章性質(zhì)證明
第17章習(xí)題
第17章參考文獻(xiàn)
第18章多變量時(shí)間序列的單位根
18.1非平穩(wěn)向量過(guò)程的漸近結(jié)果
18.2包含單位根的向量自回歸過(guò)程
18.3偽回歸
附錄18.A第18章性質(zhì)證明
第18章習(xí)題
第18章參考文獻(xiàn)
第19章協(xié)整
19.1簡(jiǎn)介
19.2零假設(shè)為沒(méi)有協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)
19.3協(xié)整向量的假設(shè)檢驗(yàn)
附錄19.A第19章性質(zhì)證明
第19章習(xí)題
第19章參考文獻(xiàn)
第20章協(xié)整系統(tǒng)的完全信息極大似然分析
20.1典則相關(guān)
20.2極大似然估計(jì)
20.3假設(shè)檢驗(yàn)
20.4單位根檢驗(yàn)綜述———差分還是不差分?
附錄20.A第20章性質(zhì)證明
第20章習(xí)題
第20章參考文獻(xiàn)
第21章帶有異方差的時(shí)間序列模型
21.1自回歸條件異方差（ARCH）
21.2擴(kuò)展
附錄21.A第21章部分公式的推導(dǎo)
第21章參考文獻(xiàn)
第22章機(jī)制變化的時(shí)間序列建模
22.1簡(jiǎn)介
22.2馬爾可夫鏈
22.3獨(dú)立同分布的混合分布的統(tǒng)計(jì)分析
22.4機(jī)制變化的時(shí)間序列模型
附錄22.A第22章部分公式的推導(dǎo)
第22章習(xí)題
第22章參考文獻(xiàn)
附錄A數(shù)學(xué)回顧
A.1三角學(xué)
A.2復(fù)數(shù)
A.3微積分
A.4矩陣代數(shù)
A.5概率和統(tǒng)計(jì)
附錄A參考文獻(xiàn)
附錄B統(tǒng)計(jì)表
附錄C部分習(xí)題答案
附錄D本書(shū)所用的希臘字母與數(shù)學(xué)符號(hào)
主題索引
譯后記
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