研究表明許多經濟變量呈現(xiàn)出非線性動態(tài)調整機制，如果仍然采用線性自回歸模型來描述這些經濟變量的動態(tài)機制是不合適的，這無疑對經典時間序列分析方法論提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，閾值自回歸（Threshold Autoregression，TAR）方法已成為時間序列非線性建模的主要研究領域之一。TAR原理方法是基于“分段”線性逼近，即把時間序列分割成幾個機制，每個機制上都采用不同的線性自回歸模型進行逼近，刻畫了時間序列在不同機制中呈現(xiàn)不同的動態(tài)特征。劉漢中著的《閾值自回歸模型和閾值協(xié)整理論與方法研究》針對閾值自回歸和閾值協(xié)整的理論方法，研究各檢驗與估計方法的優(yōu)缺點，對有關檢驗和估計方法進行改進，從理論上證明改進方法的適用性，并采取Monte-Cado模擬技術揭示新方法相對于舊方法的優(yōu)越性。具體而言，《閾值自回歸模型和閾值協(xié)整理論與方法研究》共分8章內容，從各個方面研究閾值自回歸和閾值協(xié)整理論方法。
研究表明許多經濟變量呈現(xiàn)出非線性動態(tài)調整機制，如果仍然采用線性自回歸模型來描述這些經濟變量的動態(tài)機制是不合適的，這無疑對經典時間序列分析方法論提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，閾值自回歸(thresholdautoregression，tar)方法已成為時間序列非線性建模的主要研究領域之一。tar原理方法是基于“分段”線性逼近，即把時間序列分割成幾個機制，每個機制上都采用不同的線性自回歸模型進行逼近，刻畫了時間序列在不同機制中呈現(xiàn)不同的動態(tài)特征�！堕撝底曰貧w模型和閾值協(xié)整理論與方法研究》針對閾值自回歸和閾值協(xié)整的理論方法，研究各檢驗與估計方法的優(yōu)缺點，對有關檢驗和估計方法進行改進，從理論上證明改進方法的適用性，并采取monte—cado模擬技術揭示新方法相對于舊方法的優(yōu)越性。具體而言，本書共分8章內容，從各個方面研究閾值自回歸和閾值協(xié)整理論方法。
|
